Volatility Stop Forex Trading

Negociação contra a multidão de Forex em mercados cambiais voláteis Em nosso guia para as estratégias de negociação baseadas no Índice Sentimento Especulativo da FXCM. Nós discutimos o comércio ldquowhy contra o crowdrdquo com um olhar específico para o nosso SSI. Este artigo aborda o ldquohow em que podemos negociar contra o crowdrdquo com um olhar mais atento sobre a estratégia de breakout do canal Breakout2. O sistema de negociação Breakout2 foi uma das nossas estratégias de negociação mais bem sucedidas nos últimos anos. Precisamos enfatizar que o desempenho do passado não é indicativo de resultados futuros, mas a estratégia tem sido bem sucedida nos mercados em rápido movimento com forte volatilidade. Regras de negociação para a Estratégia Breakout2 baseada no índice de sentimentos especulativos da FXCM Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente Regra de compra. Compre 5 lotes quando a moeda cai acima de sua maior alta das últimas 24 horas. Regra de venda. Vender 5 lotes quando a moeda cai abaixo do menor nível das últimas 24 horas. Trade Filter: Breakout2 só pode assumir posições curtas se o índice SSI for igual ou superior a 1,22 (55 dos pedidos são longos). Só pode demorar se o índice SSI for igual ou inferior a -1,22 (as encomendas abertas são breves). Objetivos de lucro. Meça a faixa média verdadeira de 90 dias do par. Coloque 4 ordens limitadas a cada 0,5 ATR do preço de entrada. Parar perdas: mede o intervalo verdadeiro médio de 90 dias do par. Coloque 4 pedidos de perda de parada a cada 0.5 ATR longe do preço de entrada. Se for longo, coloque uma ordem de perda de parada posterior no intervalo de 24 horas. Se curto, coloque uma ordem de perda de parada posterior no intervalo de 24 horas. Nota. A parada de fuga fechará a posição inteira se for acionada, independentemente de qualquer um dos 4 paradas ou limites baseados em ATR serem acionados. Revisando e Entendendo a Lógica das Entradas do Sistema Breakout2. Compra 5 lotes quando a divisão da moeda é alta de 24 horas, vende 5 lotes quando quebra as 24 horas baixas. Esta é uma estratégia de alta volatilidade semelhante ao nosso sistema de breakout de canal Donchian filtrado por volatilidade. Faz múltiplos de 5 lotes para que ele possa escalar fora das ordens. Como a maioria dos sistemas de breakout, mais frequentemente será bom quando os preços estiverem a ser significativamente mais altos ou inferiores. Estas são também as condições do mercado em que a multidão comercial geralmente irá comprar em fraqueza ou vender em força. Assim, os negócios muitas vezes têm maiores chances de sucesso se ocorrerem dentro de tendências de mercado maiores. Ou seja, nós compramos breakouts em uma tendência de alta, comparamos as quebras em uma tendência de baixa. Filtro. Só pode comprar se o SSI em -1,22 ou abaixo (55 dos comerciantes são curtos), só pode vender se o SSI estiver em 1,22 ou acima (55 dos comerciantes são longos): os negócios de discussão geralmente funcionarão melhor quando estiverem na direção do Tendência maior. Em outras palavras, a compra de uma fuga no topo provavelmente tem maiores chances de sucesso se for feito em uma tendência de alta. A venda de uma quebra é mais provável de ter sucesso em uma tendência de baixa. O SSI pode nos dizer se um par de moedas está em uma tendência de alta ou em um downtrendmdashremember, a maioria dos comerciantes compra fraqueza e força de venda. Se o preço for muito volátil, é mais provável que veremos grandes quebras de suporte e resistência. A volatilidade também melhora o desempenho de nossa estratégia de breakout de canais de referência. Sai. Pegue o intervalo Médico Real Médio do par de moedas nos últimos 90 dias. Breakout2 coloca 4 paradas e limita 0,5 ATR do preço de entrada. Ele coloca uma quinta parada na faixa de 24 horas alta ou baixa. Um gatilho da parada de fuga fechará toda a posição. Breakout2 usa uma combinação de objetivos de lucro fixos e interrompe as perdas que, em nossa opinião, melhora suas chances de sucesso geral. Por que uma combinação de ambos os arranjos de perda de lucro fixos e de trânsito A negociação de discussão é muitas vezes um modo de negociação de baixa probabilidade. Nós compensamos o fato de que as posições geralmente não são lucrativas ao empregar um perfil de recompensa a risco positivo e bloquear em certo valor os lucros sem risco indevido. Isso explica os objetivos de lucro fixos e as perdas de parada. A parada final é nossa maneira de permitir que a posição se mova em nosso favor sem ser encerrada prematuramente. Se este é claramente o início de uma fuga muito maior, a parada final nos manterá na posição por um longo período de tempo. Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente Dicas e recursos de estratégia ndash Como usamos Breakout2 Nem todas as condições do mercado se adequam à estratégia de negociação Breakout2 e, como tal, definitivamente há fatores a ter em mente antes de tomar qualquer uma das suas idéias comerciais. Nossa pesquisa sobre o sistema de breakout do canal Donchian mostra que, historicamente, foi melhor em tempos de forte volatilidade do mercado. Como definimos condições de mercado voláteis No nosso relatório de Perspectiva Estratégica Semanal, cobrimos as condições do mercado com foco especial na volatilidade e nos preços nos mercados de opções de divisas. Relatamos o rdquo de percentual de volatilidade de ldquo de pares de moeda individuais, o que nos diz quanto as opções que os comerciantes acreditam que o par de moedas se moverão em comparação com os últimos 90 dias. Nossa pesquisa mostra que Breakout2 tende a fazer melhor quando esse número é igual ou superior a 50. Nossa página de Análise Técnica de Forex mostra uma atualização diária da nossa figura de Volágio Percentil. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Mas nossa experiência mostra que usar o percentil de volatilidade em conjunto com a estratégia Breakout2 oferece boas idéias comerciais. Automatize o sistema de negociação Breakout2 via Mirror Trader gratuitamente ... Escrito por David Rodriguez, estrategista quantitativo para DailyFX Para receber o Índice de Sentimento Especulativo e outros relatórios deste autor via e-mail, inscreva-se na lista de distribuição de e-mail do Davidrsquos via esse link. Contate David viaUsing Volatility Extremes to Time Forex Trend Entries Resumo do artigo: Volatility Extremes ajuda os comerciantes a acessar Va lue at Risk (VaR). O VaR é um conceito de Gerenciamento de Risco que analisa a volatilidade histórica no par de moedas em troca de negociação para responder a pergunta, ldquowhat é a maior queda que você poderia esperar que seu patrimônio da conta resista em seu traderdquo dado. Embora não seja o fim de tudo para proteger a equidade de sua conta, A incorporação desse conceito aparentemente avançado pode ajudar até um novato a garantir que theyrsquore não esteja assumindo muito risco para seu sistema comercial. A volatilidade é o cerne de muitos sistemas de negociação porque a volatilidade ajuda você a entender o risco potencial que seu comércio pode ser exposto. Os comerciantes mais recentes costumam usar volatilidade ou grandes movimentos como a isca para entrar em um comércio que poderia torná-los ricos, assumindo que o comércio irá em linha reta (geralmente wonrsquot). No entanto, os comerciantes experientes ou sistemáticos usarão a volatilidade para entender o risco que eles têm em assumir um determinado comércio quando comparado com o tamanho do comércio. Aprenda Forex: as paradas baseadas em volatilidade foram usadas para evitar ser presas em um movimento de contador Se o seu familiarizado com o desvio padrão, você já está mais familiarizado com o conceito de valor em risco do que você percebe. Embora o assunto de Valor em Risco seja muito vasto para cobrir apenas neste artigo, o entendimento do Desvio Padrão o ajudará a entender a volatilidade e a probabilidade ou probabilidade de que o preço se perca fora da volatilidade histórica para que você possa avaliar entradas fortes com a tendência e lugar de paradas Com confiança ao fazer uma troca. Dois métodos comuns para avaliar a volatilidade atual são através do intervalo de True True Range ou John Bollingerrsquos Bollinger, que usa o Desvio Padrão. Aprenda Forex: o desvio padrão pode ajudá-lo a aumentar a probabilidade de ação de preço provável O conceito de negociação com a tendência e a configuração de suas saídas de parada com base em movimentos de volatilidade fora de alcance pode ser visualizado através de uma curva de distribuição. Em suma, o eixo x acima mostra a probabilidade de um evento acontecer com 70 de ação de preço que acontecem dentro de 1 desvio padrão, onde 95% da ação de preço acontecerá dentro de 2 desvios padrão e 99 em 3 desvios padrão. Em suma, se o preço sair dos 3 desvios padrão (visualizados através das Bandas de Bollinger) com a tendência de permanecer em tato, você pode procurar uma entrada de alta probabilidade sobre a rejeição desse balanço de preços e definir sua parada de perto acima de sua entrada. Aprenda Forex: Bandas Bollinger podem ajudá-lo a encontrar pontos de saída do amplificador de entrada O gráfico acima mostra você entrar na direção da tendência depois que um movimento de tendência de contagem pode ter esgotado e o preço continua com a tendência. O conceito Value at Risk com o gráfico acima pode ser visto através dos olhos de entrar de um evento estatisticamente raro contra a tendência. Portanto, você pode entrar com a tendência com um alto nível de confiança porque sua saída pode ser definida acima da sua entrada que foi baseada em um evento estatisticamente raro e reduz a probabilidade de ser impedido. Como o VaR varia do Range True Médio (ATR) Como o nome indica, a ATR analisa a média de volatilidade que é útil, mas pode ser limitada porque o preço pode encaixar fora do preço médio em um choque de notícias. No entanto, ATR ainda é valioso e pode ser uma abordagem simples para definir paradas, mas não é útil para entradas porque não é direcional. As paradas baseadas em ATR geralmente são baseadas em múltiplos de ATR (ex. 3 ATR), de modo que seu valor não é retirado pelo ruído dos movimentos normais. Como o conceito VaR ajudou os comerciantes Pensar e negociar em termos de probabilidades é uma das principais forças por trás, permitindo que um comerciante trabalhe um sistema de negociação para obter o máximo de sua vantagem contra o mercado. Independentemente da sua confiança de parada ou entrada, recomendamos que você não arrisque mais de 5 de seu patrimônio. Tirando uma amostra de 10.000 contas em seu site agora olhando para reduzir a probabilidade de perder mais de 5 ou 500 da sua conta. Naturalmente, você quer que esse potencial seja tão limitado quanto possível, que é o propósito do artigo. Para manter esse potencial limitado, yourquoll ainda precisa se concentrar no tamanho da posição para gerenciar o risco e estar ciente de como os eventos de notícias afetaram historicamente as moedas. Quando Has VaR Failed Traders Quando a volatilidade encaixa fora da sua média histórica, essa pequena porcentagem de perda é atingida e pode resultar em uma grande perda. Isso aconteceu de forma geral após a crise de crédito de 2008. As instituições financeiras inteiras usaram o VaR para tirar o máximo proveito de suas mesas de negociação, mas foram alavancadas até 40x seu valor contábil (muito acima de nossa recomendação 5x) e quando a volatilidade disparou fora de seus limites históricos, isso trouxe as principais instituições para baixo. Uma abordagem simplificada para sua negociação No final, esta nova ciência do conceito de gerenciamento de riscos deve ajudar você a compreender com confiança a quantidade de capital (ou seja, valor) que está em risco em qualquer momento com base na volatilidade histórica. O problema com o passado é que os eventos de risco do passado e da cauda (do ponto de vista do desvio padrão) aguardam. No entanto, você pode usar o conceito de VaR para limitar o valor que você pode perder em uma semana, mês ou ano muito ruim usando esse conceito. Negociar com a tendência sempre será primordial independentemente da última e maior ferramenta ou conceito no mercado. Se você define o risco com a Média True Range, Average True Range multiples ou Bollinger Band Rejections no gráfico, você deve manter seu tamanho de comércio no controle para que você tenha o capital para levar o próximo comércio na direção da tendência. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. Não há certeza de quais indicadores combinam com o seu conjunto de habilidades. Pegue nosso curso Forex Trader IQ para receber um caminho de aprendizagem personalizado para como trocar FX.